Đường MA là gì trong chứng khoán? Phân tích MA (Moving Average)

Đường MA được xem là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rất nhiều khi cần xác định các biến động về mức giá tăng hoặc giảm trong thị trường chứng khoán và đưa ra những tín hiệu mua – bán có độ chính xác cao. Trong bài viết này, tôi sẽ diễn giải một cách chi tiết nhất về loại chỉ báo này. Bên cạnh đó, cũng sẽ đưa ra ví dụ và biểu đồ minh họa để bạn có thể hình dung chính xác nhất về việc ứng dụng đường chỉ báo MA vào trong quá trình thực chiến. Là một chỉ báo không quá phức tạp trên thị trường, không cần nhiều thời gian để hiểu rõ và thực hành nhưng mang lại hiệu quả cực cao, không phải chỉ báo nào cũng có thể làm được điều đó như MA.

Bạn đang đọc bài viết: Đường MA là gì trong chứng khoán?

Khái niệm về đường MA

Đường MA là gì? Đường MA (có tên tiếng anh đầy đủ là Moving Average) dịch ra tiếng Việt gọi là trung bình động hoặc trung bình trượt. Đường MA là giá trị trung bình về giá ở trên thị trường được xét trong một khoảng thời gian cụ thể. Đường MA được cho là một chỉ báo chậm với chức năng chủ yếu là làm mượt dữ liệu giá.

Khái niệm về đường MA
Khái niệm về đường MA

Dữ liệu để tính toán giá trị của MA mà các nhà giao dịch thường sử dụng chính là giá đóng cửa của tài sản. Mặc dù về mặt lý thuyết, các nhà phân tích có thể dùng giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, trung bình của giá cao nhất và thấp nhất. Hoặc thậm chí trung bình của giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa. Trên thực tế, giá đóng cửa được ưu tiên đưa vào công thức. Vì nó là giá trị quan trọng nhất trong suốt một phiên giao dịch. Thể hiện được kết quả cuối cùng của phiên giao dịch đó.

Chu kỳ của đường MA là gì?

Đường trung bình động (đường MA) sẽ có ký hiệu đầy đủ là MA (n). Trong đó, với n biểu thị cho chu kỳ của đường MA. Chu kỳ là định nghĩa của khoảng thời gian đã được xác định để tiến hành tính giá trị trung bình.

Ví dụ: Một chu kỳ 10 thì nó là kết quả của giá đóng cửa trong 10 phiên giao dịch; MA thể hiện cho giá trị trung bình của 10 giá đóng cửa đã được xét đó. Nếu như xét ngược về sau 1 phiên sẽ có một tổ hợp mới là trị giá trung bình của 10 giá đóng cửa, tương đương với tạo ra một MA mới. Tương tự như vậy sẽ có một chuỗi giá trị MA, nối các điểm này sẽ tạo thành đường trung bình động (đường MA).

Ý nghĩa chu kỳ ở những khung thời gian khác nhau

Ở những khung thời gian không giống nhau ý nghĩa của chu kỳ cũng sẽ khác biệt, cụ thể:

Biểu đồ thể hiện chu kỳ
Biểu đồ thể hiện chu kỳ của đường MA
  • Trên khung D1, những giá trị MA (10) chính là giá đóng cửa trung bình 10 phiên giao dịch trong 1 ngày (đại diện cho 10 cây nến D1) ở vị trí gần nhất trước đó.
  • Trên khung H1, những giá trị MA (10) chính là giá đóng cửa trung bình 10 phiên giao dịch trong 1 giờ (đại diện cho 10 cây nến H1) ở vị trí gần nhất trước đó.
  • Trên khung M15, các giá trị MA (10) chính là giá đóng cửa trung bình 10 phiên giao dịch trong 15 phút (đại diện cho 10 cây nến M15) ở vị trí gần nhất trước đó.

Độ trễ và độ mượt của đường MA

Ở trên đã nói bản chất đường MA là gì, bạn còn nhớ chứ? Nó chỉ là một chỉ báo chậm cũng như có chức năng đặc trưng là làm mượt dữ liệu. Nên lúc này đường trung bình động đó sẽ có một độ trễ kèm với độ mượt nhất định. Chu kỳ được xác định chính là yếu tố chính tạo nên 2 đặc điểm này khi xét một đường MA.

Độ mượt của đường trung bình động biểu hiện ở khả năng nhạy cảm so với đường giá. Ở trường hợp đường MA cách càng xa đường giá, mức độ nhạy cảm sẽ ít hơn, giá có biến động, độ mượt sẽ cao. Trường hợp ngược lại, nếu đường MA càng gần đường giá, giá có biến động đều được thể hiện lên đường MA, chấp nhận độ mượt thấp.

Độ trễ sẽ phản ánh mức độ phản ứng khi xét chỉ báo so sánh với đường giá. Đường MA có độ trễ thấp nếu như nó phản ứng kịp thời đối với các biến động về giá cả. Có thể nói khi giá tạo đỉnh thì lúc này MA cũng sẽ tạo đỉnh. Ở tình huống ngược lại, đường MA sở hữu đường trễ cao khi phản ứng của nó chậm hơn nhiều; nếu so sánh với các biến động của giá. Đường giá lúc đã hình thành đáy, tuy nhiên phải mất một khoảng thời gian lâu. Sau đó đường MA mới bắt đầu tạo đáy. Khoảng thời gian phản ứng càng kéo dài MA so với giá thì độ trễ của nó càng cao.

Phân loại đường trung bình động (đường MA)

Đường trung bình động được phân thành 03 đường khác nhau trong phân tích kỹ thuật. Ở trong bài viết này, tôi chỉ nêu tên của chúng vì đã có những bài phân tích chi tiết từng loại đường trung bình động khác nhau:

Trong này có hai đường được giới trader sử dụng phổ biến nhất là đường SMA và đường EMA. SMA đơn thuần là giá trung bình ở một khoảng thời gian nhất định. Ngược lại, EMA phức tạp hơn sẽ dùng để đưa đánh giá các dự đoán tỷ giá hiện tại. Hơn là chăm chăm vào các tỷ giá mà nó đã được diễn ra ở trong quá khứ.

Ưu và nhược điểm của đường trung bình động

Trong những diễn giải dưới đây, tôi sẽ đem đến cho bạn những ưu điểm cùng hạn chế về đường trung bình động này. Để bạn có được góc nhìn tổng quát và toàn diện nhất.

Các ưu điểm của đường MA

  • Được dùng để dự báo các hàng hóa, những sản phẩm với mức nhu cầu cố định. Nhu cầu có sự biến động không lớn hoặc nó mang tính chất thời vụ.
  • Được dùng để lọc ra những biến động ngẫu nhiên về giá.
  • Dùng như các đường hỗ trợ hoặc là kháng cự.
  • Một lúc sử dụng nhiều đường trung bình động cũng không gây rắc rối hay khó hiểu nào.

Các điểm yếu của đường MA

  • Phải xác định chúng trên nhiều khung thời gian cùng một lúc. Để có thể dựa vào đường trung bình động mà đưa ra những dự báo chính xác.
  • Các biến động hoặc ảnh hưởng phức tạp của thị trường sẽ thường xuyên bị bỏ qua.
  • Các yếu tố biến động của thị trường như có tính chu kỳ hoặc là mùa vụ sẽ bị bỏ qua.

Ứng dụng của đường trung bình động

Trong bài viết này, tôi sẽ tập trung vào 02 ứng dụng của đường trung bình động:

Một đường trung bình động được sử dụng

Khi mà tỷ giá ở trên thị trường vượt lên trên đường trung bình động, thân nến của nó vẫn nằm ở trên đường trung bình động khi kết thúc nến => thực hiện lệnh BUY. Ở chiều ngược tỷ giá có chiều hướng đi ngược xuống cả dưới đường SMA và kết thúc nến ở đó => thực hiện lệnh Sell.

Biểu đồ một đường trung bình động
Biểu đồ một đường trung bình động

Xét ở biểu đồ trên, đường SMA 50 đang được áp dụng dành cho mã GOLD. Ở vị trí của mũi tên đầu tiên, thị trường đang có xu hướng bứt ra khỏi đường SMA đưa ra tín hiệu BUY. Sau đó, thị trường đã tăng vọt như dự đoán. Khi bạn nhìn vào mũi tên thứ hai, sẽ thấy phần tỷ giá của nó đã chúc đầu xuống dưới đường SMA đưa ra tín hiệu Sell. Đúng như dự đoán, thị trường tiếp tục giảm dần và đi xuống phía dướng đường SMA.

Hai đường trung bình động được sử dụng

Sử dụng hai đường trung bình động ở 2 số lượng nến hoàn toàn khác biệt. Lúc này tín hiệu BUY trên thị trường xuất hiện khi khi đường SMA bao hàm các nến ngắn (SMA ngắn) hơn; khi xét khoảng cách từ dưới cắt qua đường SMA bao hàm nến cao hơn (SMA dài) cũng như tiếp tục đi lên trên. Ở chiều ngược lại, tín hiệu SELL xuất hiện nếu SMA ngắn ở phía trên cắt đường SMA dài theo chiều hướng tiếp tục đi xuống.

Biểu đồ hai đường trung bình động
Biểu đồ hai đường trung bình động

Ở biểu đồ trên, ta sử dụng SMA 50 (đường màu xanh) và SMA 100 (đường màu hồng) đang được áp dụng lên mã DE30. Tín hiệu BUY xuất hiện khi đường SMA 50 đã vượt lên khỏi đường SMA 100. Theo hình, giống như dự đoán thì tỷ giá đã thực sự tăng lên.

Có thể bạn cũng quan tâm đến kiến thức về đường MA được sử dụng phổ biến nhất: Đường MA20

Kết luận

Để có thể hiểu tường tận về đường MA không hề khó. Cũng như việc áp dụng nó vào chiến lược giao dịch thực chiến cũng vậy. Tuy nhiên, nếu bạn quan sát ở những ví dụ về các chiến lược ở trên, chúng đều tồn tại các tín hiệu gây nhiễu. Nếu là một trader không có nhiều kinh nghiệm để có thể nhận biết chính xác. Lúc này, bạn sẽ dễ dàng bị mắc bẫy của thị trường.

Ở một khía cạnh khác, đường MA được sử dụng như một chỉ báo tham chiếu mà thôi. Nó cần được kết hợp thêm với các tín hiệu từ nhiều công cụ cùng với phương pháp khác. Như vậy, đường trung bình động này mới thực sự phát huy hiệu quả tốt nhất. Điều quan trọng nhất bạn cần làm không phải là tìm hiểu một chỉ báo nhất định. Mà phải thông thạo và ít nhất là nắm bắt những thông tin cốt yếu nhất của mỗi loại chỉ báo. Như vậy thì mới có thể nhanh chóng đọc vị thị trường và đầu tư có hiệu quả.

Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!

Thông tin: tienaotructuyen.com

One thought on “Đường MA là gì trong chứng khoán? Phân tích MA (Moving Average)

  1. Pingback: Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì? Ứng dụng ATR vào Forex và CK – Tiền ảo trực tuyến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tiền Ảo Trực Tuyến - Chia Sẻ Kiến Thức Đầu Tư, Cổ Phiếu, Forex, Crypto