Nếu bạn đã từng nghe qua hoặc sử dụng đường MA – Một trong những công cụ phân tích rất cơ bản trong thị trường chứng khoán, forex chắc hẳn bạn sẽ biết đến đường EMA. Bởi nó là một phân loại của MA và là một trong những đường được sử dụng để phân tích nhiều nhất, bên cạnh đường SMA. Trong bài viết này tôi sẽ đi từ cơ bản khái niệm đường EMA là gì cho đến những thông tin đào sâu hơn về loại đường mang đến tín hiệu mua/bán trong chớp mắt, thích hợp với trader có mục tiêu giao dịch “lướt sóng” trên thị trường này.
Bạn đang đọc bài viết: Tìm hiểu về đường EMA
Mục lục
Khái niệm về đường EMA
Đường EMA (có tên đầy đủ là Exponential Moving Average) hay đường trung bình động hàm mũ – một chỉ báo biểu thị sự biến động của giá đã được tính toán dựa theo cấp số nhân.
Tương đương với việc chỉ báo đường trung bình động hàm mũ giúp trader phản ứng nhanh hơn nhiều đối với sự biến động về giá cả trên thị trường. Sử dụng EMA không chỉ áp dụng một công cụ cụ thể nào, bạn hoàn toàn có thể thiết lập đường EMA với nhiều công cụ giao dịch không giống nhau.
Các khung thời gian EMA được thiết lập phổ biến nhất là:
- EMA 50, EMA 100 và EMA 200: tương ứng với khung thời gian dài hạn phân tích trong 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày.
- EMA 12, EMA 26: tương ứng với các khung thời gian ngắn hạn phân tích trong 12 ngày và 26 ngày.
Công thức dùng để tính EMA
Ở mục này, chúng ta đi tuần tự từ các bước để tính đường EMA cho đến công thức cụ thế của nó.
Các bước thực hiện tính đường EMA
EMA có công thức phức tạp hơn một chút so với đường SMA. Vậy công thức dùng để tính đường EMA là gì? Chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng sau khi thực hiện 3 bước như sau:
Bước 1 – Tính đường trung bình động đơn giản SMA cho các giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (gọi tắt là EMA) là đường bắt đầu từ một điểm nhất định trong quá khứ. Lúc này, đường SMA sẽ được nhận định giống như EMA ở chu kỳ trước ở lượt tính toán đầu tiên.
Bước 2 – Có số liệu, bắt đầu tính toán các hệ số nhân.
Bước 3 – Tính giá trị EMA cho các khoảng thời gian dao động từ giá trị EMA thời điểm ban đầu cùng với giá trị ở thời gian hiện tại. Nó được tính thông qua cách dùng giá, số nhân cùng với giá trị EMA ở khoảng thời gian trước đó.
Công thức tính cụ thể
Công thức tính được công bố như sau:
EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))
Trong đó có thể phân tích:
- K: có giá trị là 2 ÷(N + 1)
- N: chu kỳ của EMA (VD: trong khoảng 10 ngày, 20 ngày hoặc 5 giờ, 10 giờ…)
- Price [today]: biểu thị cho giá đóng cửa của nến thời điểm hiện tại.
- EMA [yesterday]: biểu thị cho giá trị EMA của nến trước đó.
- EMA [today]: biểu thị cho giá trị EMA của nến hiện tại.
Tính toán EMA dựa vào giá trị đầu tiên được chọn bằng một trong hai cách:
- Cách đầu tiên: tạo hệ số trung bình đơn giản cho số cố định đầu tiên (N). Sau đó, sử dụng giá trị này để tính toán EMA.
- Cách thứ hai: sử dụng điểm của dữ liệu đầu tiên (đa số là dùng giá đóng) làm mốc. Sau đó thực hiện các tính toán EMA từ thời điểm này.
So sánh giữa EMA và SMA
| SMA | EMA | |
| Ưu điểm | Hiển thị biểu đồ mượt hơn so với EMA, có thể giúp trader loại bỏ hầu hết những tín hiệu giả mạo trên thị trường. | Phản ứng nhanh và vô cùng tốt khi hiển thị những thay đổi về giá thời điểm gần đây. |
| Nhược điểm | Phản ứng đối với các biến động của tỷ giá có chút chậm. Dẫn đến dễ bị lỡ những tín hiệu vào lệnh (Mua – Bán) tốt nhất. | Dễ bị giả mạo cũng như cho ra các tín hiệu sai lệch. |
Phân tích cụ thể
EMA đang có những lợi thế vượt trội so khi so sánh với đường SMA:
- Lợi thế vượt trội đầu tiên của đường EMA là gì? Đó là nó phân bổ trọng số lớn hơn đối với ngày giao dịch gần nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc tâm trạng khi thực hiện các lệnh gần nhất của đám đông là điều quan trọng hơn.
- Thứ hai, khi dữ liệu cũ không còn tồn tại trên khung thời gian trader thực hiện các quan sát; thì đường EMA sẽ không bị nhảy giống như đường SMA. Dữ liệu cũ cần phải được loại bỏ với mức ảnh hưởng thấp. Giống với việc tâm trạng quá khứ sẽ không phản ánh tương xứng với bức tranh tổng thể ở hiện tại.
Kết luận về EMA và SMA
- Đường SMA sẽ cho thấy là đồ thị mềm mại, nó ít nhạy đối với sự thay đổi của thị trường. Nó có thể giúp trader loại bỏ các tín hiệu sai. Tuy nhiên lại có phản ứng chậm => nhận biết tín hiệu chậm hơn.
- Đường EMA sẽ phản ứng nhanh hơn thể hiện được các biến động giá ở thời điểm gần nhất. Tuy nhiên vì biến động nhanh nên nên dễ khiến trader nhận được các tín hiệu sai.
Cách sử dụng đường EMA
Đường EMA được cho là chỉ báo hữu ích đối với các nhà giao dịch “lướt sóng” trên thị trường. Họ quan tâm đến chỉ báo biểu hiện biến động sát sao với thị trường ở trong khoảng thời gian gần nhất. Để có thể đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng. Đường EMA có thể kết hợp với các công cụ khác. Để có thể hoàn tất bức tranh tổng thể dành cho các chiến lược của bạn.
Nguyên tắc của đường EMA
Biết cách đọc EMA là điều kiện tiên quyết nhất để nhận biết được đường đi của EMA. Có một số nguyên tắc cần cẩn trọng trong cách sử dụng đường EMA như sau:
- Đường trung bình động hàm mũ là điều kiện để bạn nhận định chuyển biến tổng thể trên thị trường; cùng với đường đi của giá ở trên biểu đồ một cách tốt hơn đối với khung thời gian dài.
- Vẽ đường EMA ngắn hạn rồi lồng ghép với khung EMA dài hạn. Điều đó sẽ khiến cho bạn có thể nhận định được các cơ hội chéo tốt hơn.
- Tín hiệu mua xuất hiện nếu như đường EMA tăng lên. Khi đường giá giảm xuống gần với vị trí của đường EMA, đó là tín hiệu để thực hiện lệnh mua.
- Tín hiệu bán xuất hiện nếu như đường EMA giảm xuống. Bạn nên thực hiện lệnh bán khi đường EMA thể hiện như thế này.
- Nhận biết mức hỗ trợ: đường giá cùng với chỉ báo EMA cắt nhau ở vị trí trên đường EMA thì nó đang ở vai trò mức hỗ trợ.
- Nhận biết mức kháng cự: đường giá cùng với chỉ báo EMA cắt nhau ở vị trí dưới đường EMA thì nó đóng vai trò mức kháng cự.
Ví dụ cụ thể về cách sử dụng đường EMA trong giao dịch
Tìm hiểu về các ví dụ cụ thể cách sử dụng đường EMA có thể khiến bạn hình dung tốt hơn và áp dụng được nhuần nhuyễn trong quá trình thực chiến.
Thực hiện lệnh mua khi đường EMA tăng tương đương với xu hướng tăng
Đường trung bình động hàm mũ tăng lên, lúc này chỉ nên thực hiện lệnh mua. Hãy mua vào thời điểm giá giảm xuống mức gần chạm đến đường trung bình động.
Nếu bạn có vị thế mua, tiến hành lệnh dừng lỗ ở thời điểm đặt ở đáy gần nhất. Rồi tiến hành đưa nó đến điểm hòa vốn ở thời điểm sớm nhất. Khi mà giá đóng cửa đang ở các mức giá cao hơn.
Thực hiện lệnh bán khi đường EMA giảm tương đương xu hướng giảm
Nếu như đường trung bình động hàm mũ đang ở đà giảm xuống, chỉ nên giao dịch lệnh bán. Hãy bán khống khi mà giá hồi phục chạm đến đường EMA. Sau đó đặt lệnh dừng lỗ ở đỉnh gần nhất. Hạ lệnh dừng lỗ ở điểm hòa vốn khi mức giá giảm xuống.
Không thực hiện giao dịch khi EMA nằm ngang – trạng thái sideway
Khi mà đường trung bình động hàm mũ nằm phẳng hoặc chỉ dao động một chút, đó là biểu hiện của thị trường đang ở trạng thái sideway. Lúc này, bạn không nên thực hiện hành động nào cả. Vì rõ ràng khi giao theo xu hướng, cảm giác rủi ro sẽ thấp hơn là tiến hành các giao dịch ngược xu hướng.
Tuy nhiên, điều quan trọng là trader cần phải chấp nhận đường này cũng giống như các công cụ phân tích giao dịch khác. Nó sẽ có những ưu điểm vượt trội và không thiếu những nhược điểm so với các công cụ khác trên thị trường.
Đường trung bình động hàm mũ có thể giúp họ nhận diện cũng như chạy theo sau xu hướng. Tuy nhiên trader cũng có thể mắc bẫy khi thị trường thực hiện các chuyển động theo khung giá.
Kết luận
Đường EMA là một trong số các công cụ phân tích trên thị trường. Nó có thể giúp bạn đưa ra quyết định chính xác thời điểm thực hiện các lệnh mua/bán trong ngắn hạn. Rõ ràng là có rất nhiều biến động từ giá cả trên thị trường mà có thể nhận biết và đưa ra các phán đoán hợp lý được khi sử dụng chỉ báo này.
Tuy nhiên mỗi nhà giao dịch sẽ có phong cách giao dịch không giống nhau. Và không một công cụ phân tích đơn lẻ nào có thể đưa ra những kết luận chính xác nhất về các thời điểm cần hành động trên thị trường. Thông thường, để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn phải kết hợp nhiều công cụ với nhau đối với một thị trường luôn biến động như chứng khoán, forex.
Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!
Thông tin: tienaotructuyen.com