Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì? Ứng dụng ATR vào Forex và CK

Khi nói đến chỉ báo ATR, người ta lại nhớ đến một chỉ báo dùng để đo độ lớn mức biến động của quá trình chuyển động giá hơn là một chỉ báo đơn giản phán đoán xu hướng tăng giảm của giá trên thị trường. Trong thị trường forex hay chứng khoán, ATR luôn luôn được xem như một công cụ dùng để thiết lập những mức chốt lời take profit hay cắt lỗ stop loss. Chứ không phải là tìm điểm entry giúp cho việc thiết lập 1 lệnh buy/sell dựa theo xu thế chuyển động của thị trường giống như đường MA. Trong bài viết này, hãy cùng tôi phân tích tất tần tật những yếu tố của chỉ báo ATR và cách ứng dụng của nó ở cả thị trường forex và chứng khoán.

Bạn đang đọc bài viết: Chỉ báo ATR (Average True Range)

Tổng quan chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR (tên tiếng anh đầy đủ là Average True Range) còn gọi là phạm vi dao động trung bình thực tế. ATR indicator được dùng để đo lường các biến động giá.  Nó bao hàm cả những khoảng GAP trong chuyển động giá. Nói một cách đơn giản hơn, dựa vào chỉ báo này để xác định biến động của các loại tài sản.

Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR indicator được giới thiệu bởi ông J. Welles Wilder Jr. – nhà phân tích thị trường theo trường phái kỹ thuật. Thông qua cuốn sách của mình mang tên là “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Chỉ số ATR được xem như một giá trị trung bình của biến động giá. Nó có thể giúp cho trader dễ dàng dự đoán mức giá có khả năng di chuyển được bao xa ở trong tương lai.

Phạm vi dao động trung bình thực tế (viết tắt của ATR) sẽ cho trader biết được mức độ di chuyển trung bình; của một loại tài sản trong một khung thời gian nhất định. các trader giao dịch trong ngày hoàn toàn dùng nó để xác nhận thời điểm muốn bắt đầu giao dịch. Ngoài ra ATR indicator còn được xem là một chỉ báo hữu ích. Dùng để củng cố thêm cho quá trình xác định lệnh dừng lỗ.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Mục đích ban đầu của chỉ báo ATR là làm sao để phản ánh được chính xác dao động của các mức giá hàng hóa. Bên cạnh đó, có thể dùng nó để giải thích sự chênh lệch mức giá của các loại hàng hóa là do đâu. Dựa vào các biến động giá trên thị trường do ATR thu thập. Trader dễ dàng nhận định các điểm chốt lời cũng như cắt lỗ. Đó là cách tốt có thể giúp các trader tối ưu lợi nhuận và giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

Bên cạnh đó, biến động giá cũng là yếu tố giúp trader dễ dàng đưa ra điểm vào lệnh và đóng lệnh một cách phù hợp.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
  • Nếu chỉ báo ATR cao sẽ là kết quả về sự tăng giảm mạnh trên thị trường khi xét trong thời gian ngắn hạn.
  • Chỉ báo ATR thấp sẽ là kết quả cho thấy thị trường hiện tại đang không có quá nhiều biến động.
  • Biểu hiện thị trường đứng yên trong thời gian dài chứng minh nó đang ở trong giai đoạn tích lũy. Để có sự đảo chiều mạnh mẽ trong tương lai.

 Công thức dùng để tính chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR sẽ được tính toán thường dựa vào khoảng thời gian 14 chu kỳ. Chu kỳ trong trường hợp này có thể là ngày, tuần hoặc là tháng.

Không phủ nhận chỉ báo ATR có thể được sử dụng ở trong mọi khung thời gian. Nhưng thực tế, chỉ báo này được sử dụng nhiều nhất ở trên biểu đồ phân tích giá. Có thời gian dao động chỉ trong vòng khoảng 14 ngày vừa qua mà thôi.

Vậy công thức tính chỉ báo ATR là gì? Hãy cùng theo dõi công thức cụ thể được trình bày bên dưới.

ATR = (ATR trước x (n-1) + TR) / n

Trong đó có:

  • ATR: như đã nói ở trên có tên tiếng anh là Average True Range, dịch nghĩa “Phạm vi dao động trung bình thực tế”
  • n: biểu thị cho khoảng thời gian
  • TR: tên viết đầy đủ là True Range, dịch nghĩa “Phạm vi thực tế”

Phạm vi thực tế sẽ được tính theo nguyên tắc như sau:

– Mức cao nhất ngày hôm nay đem trừ đi mức thấp nhất ngày hôm nay

– Giá trị tuyệt đối xét với mức giá cao nhất ngày hôm nay đem đi trừ mức giá đóng cửa ngày hôm qua.

– Giá trị tuyệt đối xét với mức thấp nhất hôm nay đem đi trừ mức giá đóng cửa của hôm trước.

Cách sử dụng chỉ báo ATR

Cách sử dụng chỉ báo Average True Range
Cách sử dụng chỉ báo Average True Range

Tôi sẽ phân tích cách sử dụng chỉ báo ATR cả trong thị trường forex và chứng khoán với hai phần tách bạch riêng biệt. Để bạn có thể hình dung tốt hơn về chỉ báo này đối với từng loại thị trường khác nhau.

Sử dụng chỉ báo Average True Range ở trong forex

Ở phía trên chúng ta đã đến với một số phần yếu tố cơ bản xung quanh ATR. Tuy nhiên, để áp dụng được hiệu quả chỉ báo này bạn cần phải biết cách sử dụng nó. Vậy cách sử dụng của chỉ báo ATR là gì, hãy xét những tính năng cụ thể bên dưới:

ATR kết hợp Trailing Stop – xác định điểm cắt lỗ

– ATR cao là tín hiệu biến động giá còn diễn ra mạnh mẽ hơn nữa. Lúc này, trader cần phải đặt điểm cắt lỗ ở vị trí xa hơn tránh bị quét.

– ATR thấp là tín hiệu biến động giá yếu nên lúc này trader cần phải đặt lệnh dừng lỗ gần lại.

Dừng lỗ theo chỉ báo Trailing stop sẽ là cách tốt nhất bảo toàn con số lợi nhuận của mình. Bởi vì Trailing stop luôn có xu hướng di chuyển cùng với giá trong trường hợp giá thuận chiều. Ở chiều ngược lại, nếu giá đi ngược hướng so với Trailing Stop, lúc này Trailing Stop sẽ được kích hoạt nhằm bảo toàn lợi nhuận.

Điểm yếu Trailing Stop chính là phải tính được số pip một cách chính xác ở trường hợp bạn muốn đặt lệnh dừng lỗ ở một mức nhất định. Kết hợp với chỉ báo ATR với nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác. Dựa vào điều kiện hiện tại của thị trường. ATR giúp trader tránh trường hợp đặt điểm dừng lỗ ngắn lúc thị trường đang thay đổi dữ dội. Ở chiều ngược lại, nó cũng sẽ giúp trader tránh đặt điểm dừng lỗ ở vị trí quá xa; ở giai đoạn thị trường ít biến động.

Dùng ATR – xác định thời điểm chốt lời

– Nếu ATR có vị trí nằm ở nửa trên trong giao dịch; nhanh tay đặt chốt lời với mức lớn gấp đôi khi so sánh với mức lời thông thường.

– Nếu ATR có vị trí nằm ở nửa dưới thì bạn nên e dè; hãy nhắm vào mục tiêu kép cụ thể ở biểu đồ bên dưới.

Biểu đồ xác định thời điểm chốt lời
Biểu đồ xác định thời điểm chốt lời

Ở biểu đồ trên, bạn hãy để ý cặp EUR/USD có cùng chỉ báo ATR được đính kèm phía dưới nó. Mũi tên màu đỏ cho thấy chỉ báo ATR đang nằm nửa trên của giá, lúc này giá đang có sự biến động dữ dội. Trên biểu đồ tồn tại những cụm nến được khoanh tròn màu đỏ, bạn có thấy râu nến dài không? Khi chỉ báo ATR đang nằm ở nửa trên của giá, thị trường biến động cao. Ỏ tình huống này, nếu bạn đặt trailing stop hoặc là stop loss quá ngắn sẽ dẫn đến vấn đề quét cắt lỗ; lợi nhuận thu về không thể tối đa.

Ngược lại khi ATR thấp, lúc này thị trường sẽ không có quá nhiều chuyển động. Đang bước vào khoảng thời gian biến động thấp. Khi mà mức biến động của ATR thấp; hãy điều chỉnh các lệnh dừng lỗ một cách chặt chẽ hơn. Đồng thời, hãy đặt ra take profit nhỏ hơn vì lúc này giá có rất ít sự chuyển động.

Sử dụng chỉ báo Average True Range trong chứng khoán

Ngoài việc tình hiểu cách sử dụng chỉ báo ATR trong forex, chỉ báo ATR trong chứng khoán cũng được áp dụng khá phổ biến. Các trader hoàn toàn sử dụng ATR ở trong chứng khoán; để có thể xác nhận được vị trí giá phá vỡ.

ATR dùng để xác nhận thời điểm breakout. Động thái phá vỡ xuất hiện đi kèm với với khả năng gia tăng ATR. Những phạm vi giao dịch giá sideway nói chung vô cùng phù hợp với những giá trị thấp hơn của chỉ báo ATR.

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng độ dốc của đường ATR; để đưa ra nhận định chỉ báo đang có dấu hiệu tăng hay giảm. Trader sẽ cân nhắc bước chân vào thị trường mà ATR đang tăng. Với hy vọng rằng nắm bắt chính xác xu hướng chuyển động một cách nhanh nhất.

Kỹ thuật này được đánh giá là dễ bị ảnh hưởng hơn. Khi so sánh nó với việc áp dụng các đường trung bình động (đường MA) cho chỉ báo dẫn đến nhiều hơn các tín hiệu giao dịch.

Kết luận

Chỉ báo ATR là một trong những công cụ phân tích biểu đồ vô cùng hữu ích ở trong việc xác định độ biến động – biến số vô cùng quan trọng cho phần vẽ biểu đồ hoặc là đầu tư. Đây sẽ là một chỉ báo thực hiện tốt chức năng đo độ mạnh tổng thể khi xét một biến động; hoặc dùng nó để phát hiện một vùng đang xảy ra giằng co. Nói tóm lại, ATR như một chỉ báo bổ sung kết hợp với các chỉ báo khác trên thị trường bám theo hướng chuyển động của giá. Một khi có biến động xảy ra, chỉ báo ATR hoàn toàn làm tròn nhiệm vụ gia tăng độ tin cậy ở trong biến động đó.

Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!

Thông tin: tienaotructuyen.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tiền Ảo Trực Tuyến - Chia Sẻ Kiến Thức Đầu Tư, Cổ Phiếu, Forex, Crypto