Drawdown có thể là khái niệm khá mới mẻ với các nhà đầu tư forex. Khi đầu tư forex, các trader thường có xu hướng chỉ quan tâm đến việc lựa chọn các cặp tiền thích hợp, kết quả giao dịch có đem lại phần lợi nhuận tương thích với kỳ vọng hay không. Mà bỏ qua rất nhiều yếu tố có liên quan mật thiết để tạo ra kết quả cuối cùng. Một trong những yếu tố có thể kể đến chính là vấn đề quản lý vốn và hiệu quả giao dịch.

Những trader thực thụ và nắm chắc cơ hội thành công ngoài quan tâm đến những yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường forex. Còn là người quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhất như tối ưu hóa rủi ro của các lệnh được thực hiện. Để từ đó có thể mường tượng rõ ràng hơn những kế hoạch đúng đắn kế tiếp mà không bị mông lung hay lo lắng khi nào giao dịch của mình bị rớt giá, thua lỗ thê thảm.

Khái niệm Drawdown là gì?

Drawdown dịch đơn thuần theo nghĩa tiếng việt có nghĩa là “rút tiền”. Vậy trong đầu tư thì Drawdown là gì? Đó chính là mức sụt giảm vốn mạnh nhất, có công thức tính từ đỉnh vốn xuống tận đáy vốn. Khái niệm này được cho là vô cùng quan trọng trong phần quản trị vốn cùng với kiểm soát rủi ro các trader cần khắc ghi.

Công thức dùng để tính drawdown

Drawdown = ( Đỉnh vốn cao nhất – đáy vốn thấp nhất) / Đỉnh vốn cao nhất

Trong đó, Drawdown sẽ được hiển thị ở dưới dạng %. Mức đỉnh vốn lẫn đáy vốn ở trong cùng một kỳ. Ngược lại, đáy vốn đã được hình thành sau đỉnh vốn; lúc này công thức tính Drawdown mới được tính là hợp lệ.

Ví dụ như sau: Vào đầu năm 2021, bạn đã bắt đầu tham gia thị trường forex có số vốn ban đầu là 6.000$. Trong quá trình thực hiện giao dịch, tài khoản lên đến mức 10.000$. Rồi lại sụt giảm và thua lỗ chỉ còn ở mức 4.000$. Cuối cùng đã kết thúc năm ở mức vốn có số $ là 9.000$.

Đỉnh vốn cao nhất ở trong năm 2021 là 10.000$, trong khi đó có đáy vốn thấp nhất là 4.000$. Vậy lúc này tỷ lệ Drawdown trong năm 2021 được tính bằng công thức: (10.000 – 4.000) / 10.000 = 60%.

Trong giao dịch forex, tỷ lệ Drawdown có ý nghĩa gì?

Cùng tìm hiểu các ý nghĩa của tỷ lệ Drawdown qua thông tin bên dưới:

Tại sao tỷ lệ Drawdown rất quan trọng?

Ngoài việc tìm hiểu về khái niệm Drawdown là gì, công thức tính thì cần phải quan tâm đến ý nghĩa của nó. Drawdown được cho là một chỉ số xuất hiện trong các hoạt động giao dịch của các trader. Nó là hiện thân các lỗ hổng của phần quản trị rủi ro. Lẫn phần trăm thua lỗ ở trong kế hoạch đầu tư của trader. Cuối cùng, việc có thể hiểu được ý nghĩa của Drawdown trước đầu tư và việc vô cùng cấp thiết và cần chú trọng.

Cụ thể các ý nghĩa

– Mức drawdown thấp thì hiệu quả giao dịch của bạn càng cao. Tỷ lệ Drawdown cần được duy trình ổn định trong dài hạn.

– Tỷ lệ drawdown càng lớn sẽ thể hiện chiến lược đầu tư của bạn đang ở mức rủi ro vô cùng lớn. Tài khoản của bạn có nguy cơ bị “cháy” nhanh chóng. Cần phải điều chỉnh lại phần hệ thống giao dịch ngay lập tức để tránh rủi ro và thua lỗ quá lớn.

– Tỷ lệ drawdown ở tài khoản càng cao, tỷ lệ đầu tư thành công của bạn càng thấp. Tỷ lệ Drawdown chính là nguồn lực dùng để kiểm tra được hệ thống giao dịch của trader. Từ đó, các trader sẽ có kế hoạch duy trì hay thay đổi các giao dịch hiện tại.

– Tỷ lệ drawdown chính là một tiêu chí quan trọng khiến trader sử dụng tài khoản master tốt để tiến hành thực hiện giao dịch sao chép (còn gọi là copy trading).

– Một ý nghĩa đi kèm của tỷ lệ Drawdown chính là chọn ra trader chiến thắng ở các cuộc thi forex được các brokers tổ chức. Người chơi chiến thắng đảm bảo lợi nhuận lớn cùng Maximum Drawdown (còn gọi là tỷ lệ drawdown tối đa) ở mức thấp nhất.

Tỷ lệ Drawdown ở tầm bao nhiêu thì tốt?

Sự thật là một nhà đầu tư dày dặn trận mạc vẫn có tỷ lệ Drawdown > con số 0%. Vấn đề trọng yếu mà trader quan tâm là cần phải duy được phần trì tỷ lệ này trong mức bao nhiêu. Để có thể tối ưu hóa được phần lợi nhuận và góp phần hạn chế được tối đa rủi ro bị thua lỗ.

Câu trả lời không thể đơn giản hơn chính là Drawdown có tỷ lệ càng thấp thì kết quả càng tốt. Ở trong vấn đề đầu tư luôn có một quy luật bất biến: lợi nhuận càng cao kéo theo rủi ro càng tăng. Nếu như bạn tập trung vào phần lợi nhuận thì phải chấp nhận rủi ro. Vì vậy việc cân bằng yếu tố lợi nhuận và Drawdown là rất quan trọng.

Trong thực tế, sẽ không có một tỷ lệ Drawdown được cho là tốt nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ Maximum Drawdown tối đa cho phép của các tài khoản nằm trong khoảng 15%. Vì max Drawdown thì khả năng hòa vốn càng thấp.

Để kiểm soát tốt phần tỷ lệ drawdown cần làm gì?

Yếu tố tâm lý trong forex là điều cực kỳ nguy hiểm đối với nhà đầu tư. Bởi vì nó có thể phá tan tành kế hoạch của bạn. Để có thể đạt được tỷ lệ drawdown thấp thì tâm lý của trader phải vững vàng.

Giới hạn của một tỷ lệ Maximum Drawdown

Giới hạn này phụ thuộc vào phần vốn và mức độ kỳ vọng lợi nhuận mà đưa ra Maximum Drawdown tối đa, nhưng con số này không quá 20%. Việc đặt giới hạn còn phụ thuộc vào từng giai đoạn cụ thể. Chẳng hạn giới hạn trong 01 tuần, trong một tháng hoặc trong 01 quý…

Ví dụ Maximum Drawdown bạn đặt ra là không cao quá 20%/tháng. Nếu như nó vượt quá mức đặt ra thì ngưng giao dịch. Sau đó xem xét và điều chỉnh chiến lược quản lý vốn. Bắt đầu một hệ thống mới trong tháng tiếp theo.

Đặt ra giới hạn thua lỗ thấp nhất ở trong mỗi giao dịch

Có một nguyên tắc là áp dụng khuôn khổ thua lỗ chỉ dao động từ 1-1.5% số vốn bạn có. Áp dụng nguyên tắc này, giả dụ có thua lỗ liên tiếp 10 lệnh thì tài khoản chỉ mất đi số tiền 10-15%/ tổng tài khoản. Lúc này, khả năng phục hồi ở mức hòa vốn nằm trong tầm tay. Tuy nhiên để nguyên tắc này đạt được thành công, nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy hiệu quả. Khi bạn kết hợp được với khối lượng giao dịch thấp và tất cả các lệnh đều đặt stop loss.

Nếu bạn liên tục thua nhiều lệnh thì lập tức cần điều chỉnh giới hạn thua lỗ giảm tương ứng so với số vốn thời điểm hiện tại. Ví dụ như ban đầu giới hạn thua lỗ của bạn là 3%. Thời gian tiếp theo bạn thua liên tiếp 5 lệnh thì tài khoản của bạn mất đi 15% số vốn. Lúc này, stop loss nên giảm xuống còn 2.5% hoặc 2%. Áp dụng chiến lược trên có thể làm cho việc tăng tỷ lệ Drawdown không quá nhanh mà các lệnh vẫn tiếp tục thua lỗ.  Tuy nhiên một lời khuyên là, số lượng lệnh thua lỗ tiếp diễn lên đến con số >30; hoặc là tỷ lệ Drawdown vượt quá giới hạn thì nên dừng lại.

Đọc thêm bài viết liên quan đến mức stop loss: Stop out là gì? Đặt stop loss ngăn chặn stop out thế nào?

Kết luận

Vậy là tôi đã cung cấp cho các bạn thông tin về Drawdown là gì cũng như ứng dụng tỷ lệ Drawdown để điều chỉnh các lệnh làm tăng khả năng thu lợi nhuận trong đầu tư forex. Hy vọng những kiến thức về Drawdown hữu ích cho việc đầu tư hiện tại và kế hoạch tương lai của bạn, chúc bạn thành công!

Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!

Thông tin: tienaotructuyen.com